Содержание
Криптовалютный рынок на этой неделе продемонстрировал резкий разворот тренда. Алена Биткоина заплатила за молодого максимума от $70 000 до $60 000, нивелировав предложение Дональда Трампа (Donald Trump), кото-рое ранее называлось рост котировокъ.
По данным скринера криптовалют Cryptovizor, определяющего цену на BTC/USD торгуется по результатам торгов на спотовых биржах, сегодня курс актива снизился до 60 240$, что означает падение на 16,3% по сравнению с максимумом 30 июля.
1-дневной курс BTC/USD. Источник: Криптовалютный сервис
Причины коррекции
Аналитики трейдинговой фирмы QCP капитала выделяют несколько ключевых факторов, повлиявших на текущую коррекцию:
- Значительное увеличение предложения биткоина на рынке. После этого произошло несколько изменений в составе группы: правительство Китая (около 28 000 BTC), руководство Mt. Gox (33 960 BTC) и выплаты криптовалюта Genesis ($1,5 млн в BTC и Ethereum).
- Рекордный рост сложности майнинга. После скачка на 10,5% многие майнеры были вынуждены продавать свои запасы для покрытия возросших расходов.
- Негативные макроэкономические показатели. Уровень безработицы в США превысил ожидания (4,3% против прогнозируемых 4,1%), что усилило опасения рецессии.
Индикаторы рыночных настроений
Текущая ситуация на рынке отражается в нескольких ключевых индикаторах:
- Индекс волатильности ВИКС, известный как «индекс страда» для первого рынка, достиг 28 месяцев — максимальное значение с марта 2023 года, когда набрался крис региональных банков. Рост ВИКС обычно указывает на превосходство случайности и риса на рынке.
- Риск-реверсалы биткоина, показывающие разницу в стоимости опционов пут и колл, продемонстрировали резкое изменение. Показатель упал с +7% до -9% на ближайшие сроки, что свидетельствует о возросшем спросе на защитные пут-опционы и общем смещении настроений в сторону медвежьих ожиданий.
Опционы пут дают право продать актив по определенной цене, а опционы колл — право купить. Рост спроса на пут-опционы обычно указывает на ожидания снижения цены актива, так как инвесторы стремятся защитить свои позиции от возможного падения.
Наблюдение за резкими изменениями, происходящими в движениях, волатильность опцион на биткоин и эфириум стала абсолютно стабильной. Краткая статистика BTC немного выросла с 45% до 48%, в то время как долгосрочные клиенты не изменились.
Эксперты QCP Capital отмечают, что это необычная ситуация, учитывающая скачок Индекса Викса. По их мнению, рынок криптовалютных опционов сигнализирует о возможном снижении ценовой волатильности в летний период, несмотря на недавние резкие колебания.
Стратегии трейдеров в текущих условиях
В свете этих данных аналитики QCP столицы предлагают трейдерам рассмотреть более консервативные стратегии на оставшуюся часть третьего квартала. Они советуют обратить внимание на инструменты, обеспечивающие защиту капитала при возможном снижении рынка, в сочетании с потенциалом для получения дохода.
Такой подход может быть особенно актуален для трейдеров, ожидающих снижения волатильности в летний период, несмотря на недавние резкие колебания цен.
Эксперты подчеркивают, что выбор конкретной торговой стратегии всегда должен основываться на индивидуальном анализе рисков и целей каждого трейдера.